單項選擇題

根據(jù)下面資料，回答問題：
某金融機(jī)構(gòu)使用利率互換規(guī)避利率變動風(fēng)險，成為固定利率支付方，互換期限為兩年，每半年互換一次，假設(shè)名義本金為1億美元，Libor當(dāng)前期限結(jié)構(gòu)如表2—4所示。[2015年樣題]
表2—4利率期限結(jié)構(gòu)表

計算該互換的固定利率約為（）。

A.6．63％
B.2．89％
C.3．32％D.5．78％


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1.多項選擇題可采用B-S-M模型定價的歐式期權(quán)有（）。

A.股指期權(quán)
B.存續(xù)期內(nèi)支付紅利的股票期貨期權(quán)
C.權(quán)證
D.貨幣期權(quán)

2.多項選擇題對二又樹模型說法正確是（）。

A.模型不但可對歐式期權(quán)進(jìn)行定價，也可對美式期權(quán)、奇異期權(quán)以及結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品進(jìn)行定價
B.模型思路簡潔、應(yīng)用廣泛
C.步數(shù)比較大時，二叉樹法更加接近現(xiàn)實的情形
D.當(dāng)步數(shù)為n時，nT時刻股票價格共有n種可能

3.多項選擇題期權(quán)定價模型在1973年由美國學(xué)者（）提出。

A.費雪·布萊克
B.邁倫·斯科爾斯
C.約翰·考克斯
D.羅伯特·默頓

4.多項選擇題下列關(guān)于B-S-M模型的無紅利標(biāo)的資產(chǎn)歐式期權(quán)定價公式的說法，正確的有（）。

A.N（d2）表示歐式看漲期權(quán)被執(zhí)行的概率
B.N（d1）表示看漲期權(quán)價格對資產(chǎn)價格的導(dǎo)數(shù)
C.在風(fēng)險中性的前提下，投資者的預(yù)期收益率μ用無風(fēng)險利率r替代
D.資產(chǎn)的價格波動率σ用于度量資產(chǎn)所提供收益的不確定性

5.多項選擇題下列關(guān)于Delta對沖策略的說法正確的有（）。

A.投資者往往按照l單位資產(chǎn)和Delta單位期權(quán)做反向頭寸來規(guī)避資產(chǎn)組合中的價格波動風(fēng)險
B.如果能完全規(guī)避組合的價格波動風(fēng)險，則稱該策略為Delta中性策略
C.投資者不必依據(jù)市場變化調(diào)整對沖頭寸
D.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格大幅度波動時，Delta值也隨之變化