當(dāng)回歸因子包含延遲因變量時，檢驗殘差序列自相關(guān)性的檢驗統(tǒng)計量是（）。

關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與（寬）平穩(wěn)的關(guān)系，不正確的為（）。

?對ARMA（p，q）模型進(jìn)行前m階Ljung-Box模型檢驗時，其統(tǒng)計量的漸近分布為卡方分布，若記模型待估參數(shù)個數(shù)為K，則自由度為（）。

在X-11中通常使用哪些移動平均方法？（）

?考慮AR（1）模型，單位根檢驗的原假設(shè)和備擇假設(shè)分別為（）。

假設(shè)，的取值為（）時該序列為平穩(wěn)序列。

?對AR（p）而言，隨著向前預(yù)測步數(shù)的增大，預(yù)測誤差的方差將（）。

ARIMA（1，1，1）模型是（）。

已知某公司前16期的銷售額為97，95，95，92，95，95，98，97，99，95，95，96，97，98，94，95。選用平滑系數(shù)0.1對第17期銷售額做預(yù)測，則預(yù)測值為（）。

?假設(shè)yt=et-et-12，則yt時（）序列；當(dāng)k＞0時，其自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階時非零。