假設(shè)，的取值為（）時(shí)該序列為平穩(wěn)序列。

?下列哪項(xiàng)屬于平穩(wěn)時(shí)間序列的自相關(guān)圖特征？（）

對(duì)于非平穩(wěn)時(shí)間序列進(jìn)行差分，說法正確的是（）。

當(dāng)回歸因子包含延遲因變量時(shí)，檢驗(yàn)殘差序列自相關(guān)性的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量是（）。

若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過自回歸擬合后，其殘差序列表現(xiàn)出互不相關(guān)，但是殘差的平方序列存在顯著的相關(guān)性，此時(shí)應(yīng)該考慮建立（）。

ARIMA（1，1，1）模型是（）。

?以下對(duì)AR（p）與MA（q）模型的特征描述中，正確的是（）。

?對(duì)AR（p）而言，隨著向前預(yù)測(cè)步數(shù)的增大，預(yù)測(cè)誤差的方差將（）。

常見的時(shí)間序列分析方法包括（）。

?季節(jié)S SARIMA（0，0，0）×（0，1，1）12模型可以表示為（）。