單項選擇題組合層面的風險監(jiān)測把多種信貸資產作為投資組合進行整體監(jiān)測。關于商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測，下列說法錯誤的是（）。

A.商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和資產組合模型兩種方法
B.商業(yè)銀行可以依據(jù)風險管理專家的判斷，給予各項指標一定權重，得出對單個資產組合風險判斷的綜合指標或指數(shù)
C.資產組合模型方法主要是對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監(jiān)測
D.組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產生的風險分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產品等維度的風險集中度過高，實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置


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1.單項選擇題下列關于Credit Risk+模型的說法，不正確的是（）。

A.假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)
B.組合的損失分布即使受到宏觀經濟影響也還是正態(tài)分布
C.認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的
D.根據(jù)火災險的財險精算原理，假設貸款組合服從泊松分布，對貸款組合違約率進行分析

4.單項選擇題下列關于Credit Metrics模型的說法，不正確的是（）。

A.Credit Metrics模型解決了計算非交易性資產組合VaR的難題
B.Credit Metrics模型是目前國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型之一
C.Credit Metrics模型的目的是計算單一資產在持有期限內可能發(fā)生的最大損失
D.Credit Metrics模型本質上是一個VaR模型

5.單項選擇題Credit Portfolio View模型根據(jù)現(xiàn)實宏觀經濟因素通過（）計算違約率。

A.壓力測試
B.資產分組
C.蒙特卡羅模擬
D.歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代