單項選擇題某銀行2010年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元。各項貸款余額總額為40000億元。若要保證不良貸款率不高于2％，則該銀行次級類貸款余額最多為（）億元。

A.200
B.300
C.600
D.800


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2.單項選擇題組合層面的風(fēng)險監(jiān)測把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進行整體監(jiān)測。關(guān)于商業(yè)銀行組合風(fēng)險監(jiān)測，下列說法錯誤的是（）。

A.商業(yè)銀行組合風(fēng)險監(jiān)測主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模型兩種方法
B.商業(yè)銀行可以依據(jù)風(fēng)險管理專家的判斷，給予各項指標(biāo)一定權(quán)重，得出對單個資產(chǎn)組合風(fēng)險判斷的綜合指標(biāo)或指數(shù)
C.資產(chǎn)組合模型方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測
D.組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng)險分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險集中度過高，實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置

3.單項選擇題下列關(guān)于Credit Risk+模型的說法，不正確的是（）。

A.假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)
B.組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟影響也還是正態(tài)分布
C.認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的
D.根據(jù)火災(zāi)險的財險精算原理，假設(shè)貸款組合服從泊松分布，對貸款組合違約率進行分析