A.波動收益率曲線
B.反向收益率曲線
C.正向收益率曲線
D.水平收益率典線
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A.基本指標法
B.內(nèi)部模型法
C.高級計量法
D.內(nèi)部評級法
A.代客購匯100萬美元
B.買人1億美元美國國債
C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約
D.買人10億元人民幣金融債
A.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力
B.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布
C.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變
D.進行有效的事后檢驗
下列關于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。
Ⅰ．方差一協(xié)方差法適用于計算期權產(chǎn)品的風險價值；
Ⅱ．歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對“肥尾”現(xiàn)象加以考慮；
Ⅲ．蒙特卡羅模擬法對基礎風險因素的分布沒有特定的假設；
Ⅳ．蒙特卡羅模擬法通過設置消減因子（Decay Factor）可使模擬結果對近期市場變化更快做出反應。
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ
A.上升
B.下降
C.不變
D.無法判斷
最新試題
記入交易賬戶的頭寸應當滿足下列哪些基本要求？（）
止損限額適用的時期為（）。
下列各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務活動的有（）。
匯率風險是指由于匯率的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險，它一般因為從事一些活動而產(chǎn)生，這些活動主要有（）。
商業(yè)銀行在設計市場風險限額體系時，應當綜合考慮的因素有（）。
下列對市場風險內(nèi)部模型法資本計量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正確的有（）。
商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有（）。
關于久期分析，下列說法正確的有（）。
下列關于久期缺口的說法，正確的有（）。
敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響，其中，市場風險要素包括（）。