A.購(gòu)買票面利率為3％的國(guó)債，當(dāng)期資金成本為2％，則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)
B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)
C.以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)為0
D.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升有助于增加收益
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A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)
A.波動(dòng)收益率曲線
B.反向收益率曲線
C.正向收益率曲線
D.水平收益率典線
A.基本指標(biāo)法
B.內(nèi)部模型法
C.高級(jí)計(jì)量法
D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法
A.代客購(gòu)匯100萬(wàn)美元
B.買人1億美元美國(guó)國(guó)債
C.為對(duì)沖1000萬(wàn)美元貸款的匯率風(fēng)險(xiǎn)而持有的期貨合約
D.買人10億元人民幣金融債
A.評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力
B.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布
C.研究過(guò)去已經(jīng)發(fā)生的市場(chǎng)突變
D.進(jìn)行有效的事后檢驗(yàn)
最新試題
商業(yè)銀行董事會(huì)承擔(dān)監(jiān)控國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的最終責(zé)任，主要職責(zé)包括（）。
其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，下列關(guān)于市場(chǎng)利率與銀行整體價(jià)值變化的描述，正確的有（）。
下列方法中，計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的方法有（）。
匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，它一般因?yàn)閺氖乱恍┗顒?dòng)而產(chǎn)生，這些活動(dòng)主要有（）。
商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有（）。
記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列哪些基本要求？（）
缺口分析的局限性包括（）。
下列說(shuō)法正確的有（）。
商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)的有（）。
當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，下列說(shuō)法正確的是（）。