一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。