A.在垂直價差交易中，兩個期權(quán)的執(zhí)行價格不同而到期日相同
B.在水平價差交易中，兩個期權(quán)的執(zhí)行價格相同而到期日相同
C.在對角價差交易中，兩個期權(quán)的執(zhí)行價格和到期日都可以不同
D.在水平價差交易中，兩個期權(quán)的執(zhí)行價格和到期日都可以不同
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.買進；賣出；賣出
B.賣出；賣出；買進
C.買進；買進；賣出
D.賣出；買進；買進
A.在熊市看漲期權(quán)價差交易中投資者將取得期權(quán)費凈支出；在熊市看跌期權(quán)價差交易中投資者將取得期權(quán)費凈收入
B.在熊市看漲期權(quán)價差交易中投資者將取得期權(quán)費凈收入；在熊市看跌期權(quán)價差交易中投資者將取得期權(quán)費凈支出
C.投資者在建立熊市看跌期權(quán)價差部位時最大收益為兩份期權(quán)的期權(quán)費之差
D.投資者在建立熊市看漲期權(quán)價差部位時最大虧損為兩份期權(quán)的期權(quán)費之差
A.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在買進一個協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)
B.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在賣出一個協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)
C.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在買進一個協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)的同時再買進一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)
D.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在買進一個協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)
A.投資者在建立牛市看漲期權(quán)價差部位時將發(fā)生期權(quán)費凈支出
B.投資者在建立牛市看跌期權(quán)價差部位時將發(fā)生期權(quán)費凈支出
C.投資者在建立牛市看跌期權(quán)價差部位時最大收益為兩份期權(quán)的期權(quán)費之差
D.投資者在建立牛市看漲期權(quán)價差部位時最大虧損為兩份期權(quán)的期權(quán)費之差
A.如果在期權(quán)到期時，股票市場價格低于執(zhí)行價格，則公司有義務以執(zhí)行價格買入股票
B.公司出售的期權(quán)的執(zhí)行價格一般要低于股票當前的市價
C.公司的期權(quán)費收入是固定收入，可以用于抵消股票市場的損失
D.如果到期時股票價格高于執(zhí)行價格，公司有權(quán)利要求以執(zhí)行價格買入股票
最新試題
認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
根據(jù)看跌-看漲平價關系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？
期貨交易一般不進行實物交割。
浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
若當前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
若當前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。