除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）

看漲期權(quán)又可以被稱為（）

股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。

運用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）

利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。

運用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）

可以從債券組合的角度為互換定價。