除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）

投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險收益率的關(guān)系為（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。

采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。

運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）

有關(guān)風(fēng)險中性測度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測度表述正確的為（）

可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價。

一個變量的普通布朗運(yùn)動包括哪幾項？（）