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問答題簡述股票期權(quán)交易策略的混合組合及其主要形式。

1.判斷題看漲期權(quán)多頭與執(zhí)行價格稍高的看跌期權(quán)空頭構(gòu)造的投資策略是牛市組合。

2.判斷題歐式看跌股票期權(quán)，其標的資產(chǎn)價格是50，執(zhí)行價格是45，利率是5%，期限為1年，波動率是25%。那么期權(quán)價格是3.28。

3.判斷題利率遠期和利率期貨的久期取決于其標的資產(chǎn)的久期和遠期（期貨）本身價值變化的計算方式。

4.判斷題長期美國國債期貨期限長于（包括等于）10年且在10年內(nèi)不可贖回的面值為100000美元或其乘數(shù)的任何美國30年期國債。

5.判斷題互換最終目的是降低交易成本，提高收益與規(guī)避風險。