在資產(chǎn)組合中，單項資產(chǎn)β系數(shù)不盡相同，通過替換資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)或改變資產(chǎn)組合中不同資產(chǎn)的價值比例，可能改變該組合的系統(tǒng)風(fēng)險大小。

計算甲種投資組合的β系數(shù)和風(fēng)險收益率。

年利率12％，每半年復(fù)利一次，其實際利率是多少？

比較甲、乙兩種投資組合的β系數(shù)，評價它們的系統(tǒng)風(fēng)險大小。

甲項目報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為多少？

對于多個投資方案而言，無論各方案的期望值是否相同，標(biāo)準(zhǔn)差率最大的方案一定是風(fēng)險最大的方案。

為實現(xiàn)期望的收益率，張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是多少？

兩種正相關(guān)的股票組成的證券組合，不能抵消任何風(fēng)險。

將10000元現(xiàn)金存入銀行，若利率為12％，每3個月復(fù)利一次，5年后的復(fù)利終值是多少？

計算A股票的必要收益率。