A.期限相同的低行權(quán)價(jià)看漲期權(quán)多頭和高行權(quán)價(jià)看漲期權(quán)空頭
B.期限相同的低行權(quán)價(jià)看漲期權(quán)空頭和高行權(quán)價(jià)看漲期權(quán)多頭
C.期限相同的低行權(quán)價(jià)看跌期權(quán)多頭和高行權(quán)價(jià)看跌期權(quán)空頭
D.期限相同的低行權(quán)價(jià)看跌期權(quán)空頭和高行權(quán)價(jià)看跌期權(quán)多頭
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A.牛市差價(jià)組合
B.中間行權(quán)價(jià)設(shè)在預(yù)期目標(biāo)價(jià)位的正向蝶式差價(jià)組合
C.中間行權(quán)價(jià)設(shè)在預(yù)期目標(biāo)價(jià)位的反向蝶式差價(jià)組合
D.中間行權(quán)價(jià)設(shè)在預(yù)期目標(biāo)價(jià)位的反向差期組合
A.行權(quán)價(jià)相同，期限不同
B.行權(quán)價(jià)不同，期限相同
C.行權(quán)價(jià)和期限都不同
D.行權(quán)價(jià)和期限都相同，期權(quán)種類（看漲期權(quán)與看跌期權(quán)）不同
A.二叉樹定價(jià)法
B.三叉樹定價(jià)法
C.蒙特卡羅模擬定價(jià)法
D.顯性有限差分法
A.二叉樹定價(jià)法
B.蒙特卡羅模擬定價(jià)法
C.隱性有限差分法
D.顯性有限差分法
A.美式期權(quán)
B.路徑依賴期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.兩種標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)
最新試題
關(guān)于美式期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）
國(guó)際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
關(guān)于股指期貨，以下說(shuō)法不正確的是（）