判斷題投資者是風(fēng)險(xiǎn)回避者不是CAPM模型的基本假定。

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2.多項(xiàng)選擇題資產(chǎn)組合理論的基本假設(shè)包括()。

A.均方準(zhǔn)則:投資者僅僅以期望收益率和方差(標(biāo)準(zhǔn)差)來評(píng)價(jià)資產(chǎn)組合
B.投資者理性:投資者是不知足的和風(fēng)險(xiǎn)厭惡的
C.瞬時(shí)投資:投資者的投資為單一投資期,多期投資是單期投資的不斷重復(fù)
D.有效組合:在資金約束下,投資者希望持有具有最高收益的均方標(biāo)準(zhǔn)的組合

3.多項(xiàng)選擇題在利率理論中主要有兩個(gè)因素在起作用,是()。

A.期限的長短
B.利率的波動(dòng)
C.風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度
D.利率的大小

4.單項(xiàng)選擇題資產(chǎn)組合的機(jī)會(huì)集合稱為()。

A.可行集
B.有效集
C.有效組合
D.可行組合

5.單項(xiàng)選擇題()定價(jià)在金融工程中處于核心地位。

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
B.風(fēng)險(xiǎn)中性
C.風(fēng)險(xiǎn)偏好
D.不確定