問答題某個股票現(xiàn)價為$50。已知在兩個月后,股票價格為$53或$48。無風(fēng)險年利率為10%(連續(xù)復(fù)利)。請用無套利原理說明,執(zhí)行價格為$49的兩個月后到期的歐式看漲期權(quán)的價值為多少?

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題