可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。

看漲期權(quán)又可以被稱為（）

哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）

哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

股票價(jià)格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）

關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）

關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。

伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）

采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。