A.24750
B.24751
C.25250
D.25251
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A.30%
B.40%
C.60%
D.80%
A.VaR是一定期間一定置信水平下的最大損失
B.在同一置信水平下VaR值越大風(fēng)險(xiǎn)就越大
C.設(shè)置VaR值限額，可以防止過(guò)度投機(jī)
D.VaR實(shí)質(zhì)是置信水平為α的上側(cè)α分位數(shù)
A.一定能完全消除
B.不能消除
C.能消除，但未必能完全消除
D.以上都不對(duì)
A.它是衡量債券利率風(fēng)險(xiǎn)的常用指標(biāo)
B.反映市場(chǎng)利率變化引起債券價(jià)格變化的幅度
C.它是收益率變化１％引起債券全價(jià)變化的百分比
D.投資者預(yù)期未來(lái)降息時(shí)選擇久期小的債券
最新試題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
國(guó)際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
關(guān)于美式期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。
伊藤過(guò)程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）