個股期權(quán)個股期權(quán)考試(綜合練習(xí))章節(jié)練習(xí)(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題如何構(gòu)建蝶式策略？

2.問答題如何計(jì)算領(lǐng)口策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點(diǎn)？

參考答案：構(gòu)建成本：購買股票價格+認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金-認(rèn)購期權(quán)權(quán)利金
到期日最大損失：購買股票價格-認(rèn)沽期權(quán)行權(quán)價&ensp...

3 以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)沽期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。

4 某股票的價格為50元，其行權(quán)價為51元的認(rèn)購期權(quán)的權(quán)利金為2元，則檔該股票價格每上升1元時，其權(quán)利金變動最有可能為以下哪種？（）

5.問答題如何計(jì)算備兌開倉的成本？

參考答案：備兌開倉的構(gòu)建成本=股票買入成本–賣出認(rèn)購期權(quán)所得權(quán)利金。（不計(jì)交易成本）

6.問答題什么是限倉制度？

參考答案：上交所期權(quán)交易實(shí)行限倉制度，即對交易參與人和投資者的持倉數(shù)量進(jìn)行限制，規(guī)定投資者可以持有的、按單邊計(jì)算的某一標(biāo)的所有合約...

7.問答題如何計(jì)算備兌開倉的盈虧平衡點(diǎn)？

參考答案：盈虧平衡點(diǎn)=買入股票成本–賣出期權(quán)的權(quán)利金

8.問答題認(rèn)沽期權(quán)的漲跌幅度如何規(guī)定？

參考答案：實(shí)值、平值認(rèn)沽期權(quán)漲跌停幅度=合約標(biāo)的前收盤價×10％虛值認(rèn)沽期權(quán)漲跌停幅度 =max｛行權(quán)價*0...

9.問答題什么是到期月份？

參考答案：期權(quán)合約通常按月到期，也有部分交易所推出每周到期的周期權(quán)，以及存續(xù)期超過一年的長期期權(quán)。
上交所期權(quán)合約到期月...