ICBRR銀行風(fēng)險與監(jiān)管國際證書考試章節(jié)練習(xí)(2019.11.23)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下面哪些頭寸應(yīng)該被記錄在銀行賬戶中？（）

2 為什么交易員傾向于使用流動性高的工具來對沖相關(guān)證券的交易？（）

3 未包含在BASEL Ⅱ操作風(fēng)險定義中的一種重要風(fēng)險是（）。

4 外部數(shù)據(jù)來源分別為外部公共數(shù)據(jù)和外部集合數(shù)據(jù)，何者定義應(yīng)記錄的最小損失水平較低（）。

5 BASEL Ⅱ的操作風(fēng)險包括以下哪些方面？（）
Ⅰ系統(tǒng)風(fēng)險和人員風(fēng)險
Ⅱ外部事件風(fēng)險
Ⅲ內(nèi)部程序風(fēng)險
Ⅳ戰(zhàn)略風(fēng)險
Ⅴ法律風(fēng)險

6 為什么在實踐中總的經(jīng)濟資本的估計是通過橫跨市場風(fēng)險，信用風(fēng)險和操作風(fēng)險的簡單加總來估算？（）

7 針對銀行打算對其持有的市政債券組合進行免疫操作，選擇的對沖工具為利率互換。如果市政債券組合價值為1億美元，在LIBOR變動100個基點時變動88個基點，則應(yīng)該選擇下面哪個選項來對沖？（）

8 下面哪些因素能夠提高抵押物的價值？（）
Ⅰ抵押物在市場上具有更加高的流動性
Ⅱ抵押物在市場上存在著較低的可銷售性
Ⅲ抵押物的市場價值波動較高
Ⅳ抵押物價值和借款人經(jīng)營狀況關(guān)聯(lián)度較低

9 為了降低Herstatt風(fēng)險，支付系統(tǒng)通常要求交易雙方提供擔(dān)保品?？勺鳛閾?dān)保品的資產(chǎn)特征類似于銀行的哪類資產(chǎn)？（）。

10 下面哪項未納入支柱1最低資本要求的計算范圍？（）

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