期貨從業(yè)金融衍生品業(yè)務(wù)風(fēng)險管理單項選擇題每日一練(2019.01.17)

來源：考試資料網(wǎng)

1 95%置信水平所對應(yīng)的VaR大于99%置信水平所對應(yīng)的VaR。（）

2 金融機構(gòu)在做出合理的風(fēng)險防范措施之前會進行風(fēng)險度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。

3 假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元／噸，那么金融機構(gòu)虧損約（）億元。

4 金融機構(gòu)風(fēng)險度量工作的主要內(nèi)容和關(guān)鍵點不包括（）。

5 從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)，當(dāng)其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時，就會面臨一定的風(fēng)險。（）