問答題已知某種股票的預期收益率為E(ri)=8%,無風險利率rf=4%,有風險資產市場組合的預期收益率E(rM)=10%。寫出資本資產定價模型,并計算該種股票的β值。
您可能感興趣的試卷
最新試題
根據(jù)CAPM理論,漂移率的大小取決于哪些因素?()
題型:多項選擇題
下面關于期權的說法,哪個是正確的?()
題型:單項選擇題
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程?()
題型:單項選擇題
哪一個不是股本權證與股票期權的區(qū)別?()
題型:單項選擇題
某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權,同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF()時,該投資者可以盈利。
題型:多項選擇題
在對衍生證券定價時,假定所有投資者的風險態(tài)度為()
題型:單項選擇題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是()
題型:多項選擇題
多頭套期保值者在哪種情況下受益?()
題型:多項選擇題
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
題型:判斷題
運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型:判斷題