名詞解釋轉(zhuǎn)換因子
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1.單項選擇題在下列期貨合約的交割或結(jié)算中，出現(xiàn)“賣方選擇權(quán)”的是（）。
A.短期利率期貨
B.債券期貨
C.股價指數(shù)期貨
D.每日價格波動限制
2.單項選擇題當(dāng)一份期貨合約在交易所交易時，未平倉合約數(shù)會（）。
A.增加一份
B.減少一份
C.不變
D.以上都有可能
3.單項選擇題若一種可交割債券的息票率高于期貨合約所規(guī)定的名義息票率，則其轉(zhuǎn)換因子（）。
A.大于1
B.等于1
C.小于1
D.不確定
4.單項選擇題在期貨交易中，由于每日結(jié)算價格的波動而對保證金進(jìn)行調(diào)整的數(shù)額稱為（）。
A.初始保證金
B.維持保證金
C.變動保證金
D.以上均不對
5.單項選擇題在芝加哥交易所按2005年10月的期貨價格購買一份美國中長期國債期貨合約，如果期貨價格上升2個基點，到期日你將盈利（損失）（）乘數(shù)1000。
A.損失2000美元
B.損失20美元
C.盈利20美元
D.盈利2000美元
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標(biāo)準(zhǔn)布朗運動具備的特征有（）
題型：多項選擇題
馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項選擇題
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
題型：單項選擇題
某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆，為了防止大豆價格的波動，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
題型：多項選擇題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項選擇題
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
題型：多項選擇題
伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）
題型：單項選擇題
一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）
題型：多項選擇題