在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

根據(jù)無套利定價(jià)理論，如果市場(chǎng)不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。

場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)與場(chǎng)外市場(chǎng)的區(qū)別包括（）

如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。

當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí)，合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同，此時(shí)合約的價(jià)值為零。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。

最便宜交割債可以是隱含回購(gòu)利率最高的可交割債。

期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來源（）

期權(quán)合約的特點(diǎn)包括（）。