A.基金的投資收益
B.基金的風(fēng)險
C.基金管理人的管理能力
D.中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他評價活動
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A.具備基金從業(yè)資格
B.被一家基金評價機(jī)構(gòu)聘用
C.不得同時在兩個以上的基金評價機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)
D.可以同時在兩個以上的基金評價機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)
A.基金評價機(jī)構(gòu)應(yīng)加入中國證券業(yè)協(xié)會
B.具備健全的組織架構(gòu)和完善的內(nèi)部控制制度
C.有足夠熟悉基金及其評價業(yè)務(wù)的專業(yè)人員
D.有完善系統(tǒng)的評價標(biāo)準(zhǔn)、方法以及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉I(yè)務(wù)規(guī)范
A.特雷諾指數(shù)是1965年由特雷諾提出的
B.特雷諾指數(shù)用獲利機(jī)會來評價績效
C.特雷諾指數(shù)值由每單位風(fēng)險獲取的風(fēng)險溢價來計算
D.特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率
A.在理論假設(shè)方面存在的局限性
B.在組合風(fēng)險估值的多樣性
C.代表所承擔(dān)風(fēng)險的大小
D.市場指數(shù)選擇方面的多樣性
A.指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)，可能導(dǎo)致評價結(jié)果失真
B.指數(shù)中都含有用于測度風(fēng)險的指標(biāo)，可能導(dǎo)致基于不同的樣本選擇所得到的評估結(jié)果不同
C.指數(shù)的計算均與市場組合發(fā)生直接或間接關(guān)系，可能會導(dǎo)致基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同
D.指數(shù)計算過于復(fù)雜
最新試題
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價，風(fēng)險由β系數(shù)測定。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。（）
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
評價組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小"的基本原則。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機(jī)構(gòu)不能對生效不足6個月的基金進(jìn)行評獎或單一指標(biāo)排名。（）
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
當(dāng)市場處于牛市時，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）
零息債券的久期等于其到期期限。（）