A.現(xiàn)金流量匹配方法并不要求債券資產(chǎn)組合的久期與債券的期限一致
B.現(xiàn)金流量匹配方法之后不需要進(jìn)行任何調(diào)整，除非選擇的債券的信用等級下降
C.現(xiàn)金流量匹配法不存在再投資風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)
D.現(xiàn)金流量匹配法建立的資產(chǎn)組合的成本比采用資產(chǎn)免疫方法的成本要高出3%～7%
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A.水平分析
B.縱向分析
C.債券掉換
D.騎乘收益率曲線
A.凸性描述了價(jià)格和利率的二階導(dǎo)數(shù)關(guān)系
B.與久期一起可以更加準(zhǔn)確把握利率變動對債券價(jià)格的影響
C.當(dāng)收益率變化很小時(shí)，凸性可以忽略不計(jì)
D.久期與凸性一起描述的價(jià)格波動是一個(gè)精確的結(jié)果
A.久期已成為市場普遍接受的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)
B.針對固定收益類產(chǎn)品設(shè)定"久期凸性"指標(biāo)進(jìn)行控制
C.可以通過對市場上不同期限品種價(jià)格的變化來分析市場在期限上的投資偏好
D.可以用來控制持倉債券的利率風(fēng)險(xiǎn)
A.債券期限的加權(quán)平均數(shù)
B.一般情況下，債券的到期期限總是大于久期
C.久期與息票利率呈相反的關(guān)系
D.久期與到期收益率之間呈相反的關(guān)系
A.基金的投資收益
B.基金的風(fēng)險(xiǎn)
C.基金管理人的管理能力
D.中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他評價(jià)活動
最新試題
久期表示按照現(xiàn)值計(jì)算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價(jià)的比重。（）
從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個(gè)月，對其評獎的評獎期間超過12個(gè)月。（）
從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)不能對生效不足6個(gè)月的基金進(jìn)行評獎或單一指標(biāo)排名。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時(shí)，市場組合M成為一個(gè)有效組合。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測定。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
每個(gè)投資者的無差異曲線形成密布整個(gè)平面且可以相交的曲線簇。（）
夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。（）
可行域滿足一個(gè)共同的特點(diǎn)：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）