A.最大，最大
B.最小，最大
C.最大，最小
D.最小，最小
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A.戰(zhàn)術(shù)性
B.戰(zhàn)略性
C.變動組合
D.混合
A.2～4
B.3～5
C.2～5
D.3～4
A.歷史數(shù)據(jù)法
B.歷史觀察法
C.系列數(shù)據(jù)法
D.情景分析法
A.明確投資目標(biāo)和限制因素
B.確定有效資產(chǎn)組合的邊界
C.明確資產(chǎn)組合中包括哪幾類資產(chǎn)
D.尋找最佳的資產(chǎn)組合
A.實際收益率
B.平均收益率
C.預(yù)期收益率
D.加權(quán)平均收益率
最新試題
資產(chǎn)A收益率6%，風(fēng)險為6%；資產(chǎn)B收益為8%，風(fēng)險8%，且相關(guān)系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風(fēng)險分別為（）。
美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎，該理論包含兩個重要內(nèi)容：（）。
財富管理的核心在于投資，強(qiáng)調(diào)投資能力。
一般而言，劃分系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險采用的是情景綜合分析法。（）
從資產(chǎn)配置的角度看，投資組合保險策略是將全部資金投資于風(fēng)險資產(chǎn)的一種動態(tài)調(diào)整策略。
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，錯誤的是（）。
系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置是一個綜合的動態(tài)過程。（）
大多數(shù)動態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是（）。
對資產(chǎn)配置的理解必須建立在對普通股票和固定收入證券的投資特征等多方面問題的深刻理解基礎(chǔ)之上。
投資組合保險的一種簡化形式是固定比例投資組合保險（ConstantPro-portionPortfolioInsurance，CPPI）。（）