投資組合保險(xiǎn)策略在市場(chǎng)變動(dòng)時(shí)的行動(dòng)方向是（）。

下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，正確的是（）。 

按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應(yīng)該如何操作？（） 

當(dāng)股票先上升后下降時(shí)，恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。（）

有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險(xiǎn)、提高收益的作用。

資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對(duì)來說收益最大化而風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。 

不同的負(fù)債特征不會(huì)影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。（）

美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，該理論包含兩個(gè)重要內(nèi)容：（）。 

投資組合保險(xiǎn)的形式包括（）。

資產(chǎn)配置的目標(biāo)在于協(xié)調(diào)提高收益與降低風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，因而短期投資者最低風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略可能與長期投資者的最低風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略大不相同。（）