造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）

已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應期權(quán)的唯一因素？（）

互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

最重要和最常見的互換種類有哪些？（）

有關(guān)風險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）

關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）

采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。

一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。

國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。