哪種隨機(jī)過(guò)程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過(guò)程？（）

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。

標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）

根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）

某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購(gòu)入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）

運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。

關(guān)于美式期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）