標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）

可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。

關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）

哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）

最重要和最常見的互換種類有哪些？（）

股票價(jià)格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）

造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場價(jià)格存在差異的原因有（）

某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）

利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。