總體回歸線是當解釋變量取給定值時因變量的條件均值的軌跡。

線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線性關系。

隨機變量的條件均值與非條件均值是一回事。

判定系數2R的大小不受回歸模型中所包含的解釋變量個數的影響。

隨機誤差項iu和殘差項ie是一回事。

為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個定性變量有m類，則要引入m個虛擬變量。

古典線性回歸模型具有哪些基本假定。

異方差問題總是存在于橫截面數據中，而自相關則總是存在于時間序列數據中。

在異方差的情況下，OLS估計量誤差放大的原因是從屬回歸的2R變大。

對于多元回歸模型，如果聯(lián)合檢驗結果是統(tǒng)計顯著的則意味著模型中任何一個單獨的變量均是統(tǒng)計顯著的。