當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時(shí)，需要進(jìn)行情景分析。

95％置信水平所對(duì)應(yīng)的VaR大于99％置信水平所對(duì)應(yīng)的VaR。

從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，當(dāng)其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時(shí)，就會(huì)面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)。

在無(wú)沖抵資產(chǎn)的情況下買入或賣出期權(quán)合約被稱為（）。

當(dāng)利率上升或下降時(shí)，久期和P之間形成一定的對(duì)沖，可以降低產(chǎn)品價(jià)值對(duì)利率的敏感性。

金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)度量工作的主要內(nèi)容和關(guān)鍵點(diǎn)不包括（）。

運(yùn)用模擬法計(jì)算VaR的關(guān)鍵是（）。

用敏感性分析的方法，則該期權(quán)的Delta是（）元。

期權(quán)權(quán)利金的公式是（）。

你以35美元的價(jià)格買入100股RCA。RCA的價(jià)格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認(rèn)沽期權(quán)，權(quán)利金為5美元。如果RCA股價(jià)跌至85美元，你以這一價(jià)格賣出股票，你的獲利或損失應(yīng)該為（）。