問(wèn)答題假設(shè)在一筆互換合約中，某一金融機(jī)構(gòu)支付6個(gè)月期的LIBOR，同時(shí)收取8％的年利率（半年計(jì)一次復(fù)利），名義本金為1億美元。互換還有1.25年的期限。3個(gè)月、9個(gè)月和15個(gè)月的LIBOR（連續(xù)復(fù)利率）分別為10％、10.5％和11％。上一次利息支付日的6個(gè)月LIBOR為10.2％（半年計(jì)一次復(fù)利）。分別用債券組合法和遠(yuǎn)期合約法計(jì)算該互換合約對(duì)于此金融機(jī)構(gòu)的價(jià)值。
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題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題