在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風(fēng)險態(tài)度為（）

利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）

國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。

一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）

一個變量的普通布朗運(yùn)動包括哪幾項(xiàng)？（）

關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）

伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。

哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）