問答題假定我們已知某一國債期貨合約最合算的交割券是息票利率為14%，轉(zhuǎn)換因子為1.3650的國債，其現(xiàn)貨報價為118美元，該國債期貨的交割日為270天后。該交割券上一次付息是在60天前，下一次付息是在122天后，再下一次付息是在305天后，市場任何期限的無風(fēng)險利率均為年利率10%（連續(xù)復(fù)利）。請根據(jù)上述條件求出國債期貨的理論價格。
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3.名詞解釋轉(zhuǎn)換因子
4.單項選擇題在下列期貨合約的交割或結(jié)算中，出現(xiàn)“賣方選擇權(quán)”的是（）。
A.短期利率期貨
B.債券期貨
C.股價指數(shù)期貨
D.每日價格波動限制
5.單項選擇題當(dāng)一份期貨合約在交易所交易時，未平倉合約數(shù)會（）。
A.增加一份
B.減少一份
C.不變
D.以上都有可能
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國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
題型：判斷題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項選擇題
哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
題型：單項選擇題
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
題型：多項選擇題
標(biāo)準(zhǔn)布朗運動具備的特征有（）
題型：多項選擇題
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
題型：單項選擇題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風(fēng)險態(tài)度為（）
題型：單項選擇題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：單項選擇題