已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）

看漲期權(quán)又可以被稱為（）

互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）

哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）

互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）

采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。

協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。