問答題一份本金為10億美元的利率互換還有10個月的期限。這筆互換規(guī)定以6個月的LIBOR利率互換交換12%的年利率(每半年計一次復利)。市場上對交換6個月的LIBOR利率的所有期限的利率的平均報價為10%(連續(xù)復利)。兩個月前6個月的LIBOR利率為9.6%。請問上述互換對支付浮動利率的那一方價值為多少?
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