馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場(chǎng)假說一致？（）

標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）

哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。

造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。

股票價(jià)格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）

可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。

采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。

下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個(gè)是正確的？（）