最重要和最常見(jiàn)的互換種類(lèi)有哪些？（）

在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）

標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）

一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）

關(guān)于美式期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。

可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。

利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。

哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）

投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）