單項(xiàng)選擇題

劉薇整理了A、B、C三只基金2007年以來的業(yè)績(jī)情況,并將其與大盤指數(shù)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率進(jìn)行了對(duì)照,如表所示。下表A、B、C三只基金的業(yè)績(jī)及大盤指數(shù)與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的情況

根據(jù)上述數(shù)據(jù),劉薇測(cè)算出來A、B、C三只基金的特雷諾指數(shù)分別為(),其中()能夠提供每單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)最高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。

A.3.9412%,2.0680%,0.3333%:A基金
B.5.9412%,0.3333%,2.0680%;A基金
C.0.3333%,5.9412%,2.0680%;B基金
D.0.3333%,2.0680%,5.9412%;C基金


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2.多項(xiàng)選擇題劉先生42歲,太太39歲,女兒12歲。兩人的年收入為稅后165000元,他們現(xiàn)有房產(chǎn)一處,價(jià)值175萬(wàn)元,無(wú)房屋貸款。他們的家庭存款或投資具體安排如下:現(xiàn)金15000元,定期存款6500.0元,股票37萬(wàn)元(原來投資額為50萬(wàn)元左右),期貨、古董15萬(wàn)元。根據(jù)其年紀(jì)、生命周期所處的階段和風(fēng)險(xiǎn)偏好測(cè)試,他們是平衡型投資者。對(duì)該家庭客戶投資規(guī)劃方案的制訂分析,說法正確的有()

A.他們目前理財(cái)?shù)闹饕獑栴}是:資產(chǎn)配置不合理,生命、健康保險(xiǎn)情況不確定和缺乏子女教育、自己的退休投資規(guī)劃
B.目前,其較多資金投資在高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)或股票上,現(xiàn)金加固定收益(定期)占比較少,家庭緊急預(yù)備金不足
C.目前,資產(chǎn)分布與他們的理財(cái)需求和平衡型投資者是相符合的
D.投資過分保守或激進(jìn),都勢(shì)必影響他們主要理財(cái)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和未來家庭的幸福
E.由目前情況來看,他們資產(chǎn)較豐裕,可以冒風(fēng)險(xiǎn)去投機(jī)

3.多項(xiàng)選擇題投資規(guī)劃方案制定的步驟包括()

A.理財(cái)師首先要了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和理財(cái)需求
B.明確客戶的理財(cái)目標(biāo),預(yù)期投資收益和風(fēng)險(xiǎn)偏好
C.收集、整理和分析客戶目前資金投資分布和收益狀況,包括存在的問題
D.根據(jù)其理財(cái)目標(biāo)、預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)屬性,制訂新的資產(chǎn)配置組合
E.投資規(guī)劃方案的執(zhí)行,包括原有資產(chǎn)分布的調(diào)整和后續(xù)跟蹤評(píng)估

4.多項(xiàng)選擇題下列對(duì)影響債券價(jià)格波動(dòng)性的因素的說法,正確的是()

A.債券的票面利率越低,波動(dòng)性越大
B.債券的票面利率越低,波動(dòng)性越小
C.債券的期限越長(zhǎng),波動(dòng)性越大
D.債券的期限越長(zhǎng),波動(dòng)性越小
E.債券的到期收益率越小,波動(dòng)性越大

5.多項(xiàng)選擇題下列對(duì)債券價(jià)格隨時(shí)問的變化關(guān)系,說法正確的有()

A.溢價(jià)發(fā)行的債券,當(dāng)債券臨近到期日時(shí),債券價(jià)格不斷下降
B.折價(jià)發(fā)行的債券,當(dāng)債券1臨近到期日時(shí),債券價(jià)格不斷上升
C.平價(jià)發(fā)行的債券,由于債券的票面利率等于市場(chǎng)貼現(xiàn)率,債券價(jià)格始終保持不變
D.溢價(jià)發(fā)行的債券,當(dāng)債券臨近到期日時(shí),債券價(jià)格不斷上升
E.折價(jià)發(fā)行的債券,當(dāng)債券臨近到期日時(shí),債券價(jià)格不斷下降

最新試題

若給定一組證券,那么對(duì)于某一個(gè)特定的投資者來說,最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于()

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在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中,夏普比率就是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某投資組合是有效的,其標(biāo)準(zhǔn)差為18%,市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率為17%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%。根據(jù)市場(chǎng)線方程,該投資組合的預(yù)期收益率為()

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下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè),錯(cuò)誤的是()

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客戶王女士在理財(cái)師小李的推薦下購(gòu)買了一種資產(chǎn)配置。幾年后,在評(píng)估金額時(shí),小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0.8%,表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實(shí)際收益率()

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資產(chǎn)組合理論表明,資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低()

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證券市場(chǎng)線(SML)是以()和()為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”,即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。

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