單項(xiàng)選擇題特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。

A.均以資本*市場(chǎng)線
B.均以證券市場(chǎng)線
C.分別以資本*市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線
D.分別以證券市場(chǎng)線和資本*市場(chǎng)線


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2.單項(xiàng)選擇題資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）

A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

3.單項(xiàng)選擇題固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）

A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)
C.事件風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于債券的利率風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法不正確的是（）

A.由于利率的變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)就稱為利率風(fēng)險(xiǎn)
B.浮動(dòng)利率的債券風(fēng)險(xiǎn)比固定利率的債券風(fēng)險(xiǎn)要低
C.在市場(chǎng)利率升高的時(shí)候，債券的價(jià)格會(huì)下降
D.如果再投資利率下降，債券的再投資的收益將上升

5.單項(xiàng)選擇題如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是（）

A.再投資風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

折價(jià)出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）

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一位投資者希望構(gòu)造一個(gè)資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場(chǎng)線上最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間，那么他將（）

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下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)（CAPM）模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）

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下列債務(wù)中，對(duì)市場(chǎng)利率最敏感的是（）

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反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）

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資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）

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特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。

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在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中，夏普比率就是（）。

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在股票市場(chǎng)波動(dòng)較大的情形下，某投資者對(duì)債券投資較有興趣，為此向理財(cái)師咨詢，而關(guān)于債券投資的風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)師的闡述正確的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題