A.到期收益率大于票面利率
B.到期收益率小于票面利率
C.長期債券的到期收益率大于其票面利率，短期債券的票面利率大于到期收益率
D.到期收益率等于票面利率
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A.只投資風(fēng)險資產(chǎn)
B.只投資無風(fēng)險資產(chǎn)
C.以無風(fēng)險利率貸出部分資金，剩余資金投入最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合
D.以無風(fēng)險利率借入部分資金，所有資金投入最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合
A.價值被低估的證券將處于證券市場線上方
B.資本*市場線為評價預(yù)期投資業(yè)績提供了基準(zhǔn)
C.證券市場線使所有的投資者都選擇相同的風(fēng)險資產(chǎn)組合
D.資本*市場線表示證券的預(yù)期收益率與其β系數(shù)之間的關(guān)系
A.證券市場線方程
B.證券特征線方程
C.資本*市場線方程
D.套利定價方程
A.存在許多投資者
B.所有投資者行為都是理性的
C.投資者的投資期限相同
D.市場環(huán)境是有摩擦的
A.處于有效邊界的最高點
B.無差異曲線與有效邊界的切點
C.處于位置最高的無差異曲線上
D.無差異曲線與有效邊界的交點
最新試題
假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當(dāng)期收益率為（）
關(guān)于債券的利率風(fēng)險，下列說法不正確的是（）
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。
一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合和無風(fēng)險資產(chǎn)之間，那么他將（）
按照風(fēng)險可否分散，證券投資風(fēng)險可分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，以下選項屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是（）
關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價（CAPM）模型的假設(shè)，錯誤的是（）
折價出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）
在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中，夏普比率就是（）。