A.124
B.175.35
C.117.25
D.185.25
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A.851.14
B.869.29
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D.937.50
A.馬科維茨提出了確定最佳資產(chǎn)組合的基本模型
B.斯蒂芬·羅斯提出了可以對協(xié)方差矩陣加以簡化估計的單因素模型
C.馬科維茨提出了資本資產(chǎn)定價模型
D.威廉·夏普提出了套利定價理論模型
E.馬科維茨發(fā)表的《資產(chǎn)組合選擇一投資的有效分散化》，是現(xiàn)代證券組合管理理論的開端
A.抵御通貨膨脹
B.使風險降為零
C.實現(xiàn)資產(chǎn)增值
D.收益和風險的平衡
E.獲取經(jīng)常性收益
最新試題
風險資產(chǎn)組合的方差是（）
資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
在收益率一標準差構(gòu)成的坐標中，夏普比率就是（）。
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。
使投資者最滿意的證券組合是（）
一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風險資產(chǎn)組合和無風險資產(chǎn)之間，那么他將（）
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準。
當市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風險證券組合T（）市場組合M。
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風險屬于（）
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）