單項選擇題關于預期收益率、無風險利率、某證券的β值、市場風險溢價四者的關系，下列各項描述正確的是（）
A.市場風險溢價=無風險利率+某證券的β值X預期收益率
B.無風險利率=預期收益率+某證券的β值X市場風險溢價
C.預期收益率=無風險利率+某證券的β值X市場風險溢價
D.預期收益率=無風險利率-某證券的β值X市場風險溢價
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1.單項選擇題如果將β為0．75的股票增加到市場組合中，那么市場組合的風險（）
A.肯定將上升
B.肯定將下降
C.將無任何變化
D.可能上升也可能下降
2.單項選擇題一個投資組合風險大于平均市場風險，則它的口值可能為（）
A.0.3
B.0.9
C.1
D.1.1
3.單項選擇題證券市場線描述的是（）
A.證券的預期收益率與其總風險的關系
B.市場資產組合是風險性證券的最佳資產組合
C.證券收益與市場組合收益的關系
D.由市場組合與無風險資產組成的資產組合預期收益
4.單項選擇題某債券面值100元，每半年付息一次，利息5元，債券期限為5年，若一投資者在該債券發(fā)行時以118．66元購得，則其實際的年收益率是（）
A.5.88％
B.6.09％
C.6.25％
D.6.41％
5.單項選擇題某債券為一年付息一次的息票債券，票面價值為1000元，息票利率為10％，期限為10年，當市場利率為8％時，該債券的發(fā)行價格應為（）元。
A.1100.8
B.1170.1
C.1134.2
D.1180.7
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資產組合理論表明，資產間關聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
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固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風險屬于（）
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當市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風險證券組合T（）市場組合M。
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如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風險是（）
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折價出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關系是（）
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