單項選擇題某公司要在一個月后買入1萬噸的銅，問下面哪種方法可以有效的規(guī)避銅價上升的風(fēng)險？（）
A.1萬噸銅的空頭遠(yuǎn)期合約
B.1萬噸銅的空頭看漲期權(quán)
C.1萬噸銅的多頭看跌期權(quán)
D.1萬噸銅的多頭遠(yuǎn)期合約
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1.單項選擇題金融工程需要通過建立模型來實現(xiàn)風(fēng)險的定量化，因此，要對現(xiàn)實的世界做出一定假設(shè)，以下哪一項不屬于這些假設(shè)（）。
A.市場無摩擦性
B.無對手風(fēng)險
C.市場參與者厭惡風(fēng)險
D.市場存在套利機會
最新試題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項選擇題
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
題型：多項選擇題
馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項選擇題
在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風(fēng)險態(tài)度為（）
題型：單項選擇題
運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
可以從債券組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
題型：多項選擇題
采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。
題型：判斷題
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）
題型：單項選擇題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。
題型：多項選擇題