某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。

哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）

協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。

國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。

一個變量的普通布朗運(yùn)動包括哪幾項(xiàng)？（）

馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）

根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）

利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。