A.規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.套利
C.投機(jī)
D.保本
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A.新型金融產(chǎn)品和工具的開(kāi)發(fā)
B.新型金融方法的開(kāi)發(fā)
C.股票價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)
D.創(chuàng)造性地解決金融問(wèn)題
A.標(biāo)的資產(chǎn)多頭
B.標(biāo)的資產(chǎn)空頭
C.看漲期權(quán)多頭
D.看跌期權(quán)空頭
A.資產(chǎn)組合理論
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
C.有效市場(chǎng)假說(shuō)
D.套利定價(jià)理論
A.資產(chǎn)組合理論
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
C.有效市場(chǎng)假說(shuō)
D.套利定價(jià)理論
A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B.風(fēng)險(xiǎn)分散
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
最新試題
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
下面關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是正確的？（）
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
關(guān)于股指期貨，以下說(shuō)法不正確的是（）
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
哪種隨機(jī)過(guò)程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過(guò)程？（）
國(guó)際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
股票價(jià)格的變化過(guò)程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）