單項(xiàng)選擇題不考慮期權(quán)費(fèi)時(shí)，標(biāo)的資產(chǎn)多頭+看漲期權(quán)空頭=（）。

A.標(biāo)的資產(chǎn)多頭
B.標(biāo)的資產(chǎn)空頭
C.看漲期權(quán)多頭
D.看跌期權(quán)空頭


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1.單項(xiàng)選擇題現(xiàn)代金融理論是從1952年馬科維茨的（）開(kāi)始的。

A.資產(chǎn)組合理論
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
C.有效市場(chǎng)假說(shuō)
D.套利定價(jià)理論

2.單項(xiàng)選擇題1976年，羅斯等完善了（），標(biāo)志著現(xiàn)代金融理論走向成熟。

A.資產(chǎn)組合理論
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
C.有效市場(chǎng)假說(shuō)
D.套利定價(jià)理論

3.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)管理中，資產(chǎn)出售、擔(dān)保、衍生金融工具等非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移屬于（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B.風(fēng)險(xiǎn)分散
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

4.單項(xiàng)選擇題1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定價(jià)技術(shù)之一——無(wú)套利定價(jià)。

A.資產(chǎn)組合理論
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
C.有效市場(chǎng)假說(shuō)
D.套利定價(jià)理論

5.單項(xiàng)選擇題某公司要在一個(gè)月后買入1萬(wàn)噸的銅，問(wèn)下面哪種方法可以有效的規(guī)避銅價(jià)上升的風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.1萬(wàn)噸銅的空頭遠(yuǎn)期合約
B.1萬(wàn)噸銅的空頭看漲期權(quán)
C.1萬(wàn)噸銅的多頭看跌期權(quán)
D.1萬(wàn)噸銅的多頭遠(yuǎn)期合約