A.執(zhí)行價(jià)格是持有者自主選擇的
B.如果是回溯賣權(quán)，則是出現(xiàn)過的最低價(jià)
C.如果是回溯買權(quán)，則是出現(xiàn)過的最高價(jià)
D.這種期權(quán)費(fèi)往往較高
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A.支付的定金
B.標(biāo)的資產(chǎn)
C.到期日
D.交割價(jià)格
A.規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)
B.套利
C.投機(jī)
D.無任何顯著作用
A.看漲期權(quán)多頭+看跌期權(quán)空頭
B.看漲期權(quán)空頭+看跌期權(quán)多頭
C.標(biāo)的資產(chǎn)多頭+看跌期權(quán)多頭
D.標(biāo)的資產(chǎn)多頭+看漲期權(quán)空頭
A.基本策略陳舊
B.實(shí)現(xiàn)手段新穎
C.不存在任何風(fēng)險(xiǎn)
D.具有相當(dāng)大的隨機(jī)性
A.市場無摩擦性
B.無對手風(fēng)險(xiǎn)
C.市場參與者厭惡風(fēng)險(xiǎn)
D.市場不存在套利機(jī)會(huì)
最新試題
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
國際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。